En diferentes espacios exteriores a la propia nave central del Museo, se sitúan varios vehículos ferroviarios que completan la exposición permanente de material rodante. Una locomotora de vapor recibe en su pedestal a los visitantes a la llegada a la antigua estación de Delicias; otros vehículos se encuentran en las vías del exterior, tras la espectacular cristalera que cierra el edificio.